El Cau es troba sota un dels carrers més emblemàtics de la ciutat, la baixada de la Misericòrdia, carrer actual que uneix el que era en època romana la terrassa del Circ amb la de la plaça de representació del fòrum provincial. Ambdós espais avui han quedat quasi completament sota l’urbanisme modern de la Part Alta. Com moltes edificacions del voltant, la baixada reposa sobre diverses voltes de l’antic Circ, concretament les pertanyents al Pulvinar, que li fan de suport. És en dues d’aquestes voltes on hi ha instal·lada la sala El Cau. Les voltes en si estan fetes amb una combinació de les tècniques d’opus quadratum, i d’opus caementicium. Les restes han estat modificades al llarg dels segles però encara es pot observar amb claredat l’origen romà de l’edificació. Les dues voltes resten unides per un passatge creat segurament en l’edat moderna.