El Cau se encuentra bajo una de las calles más emblemáticas de la ciudad, la bajada de la Misericòrdia, calle actual que une lo que era en época romana la terraza del Circo con la de la plaza de representación del foro provincial. Ambos espacios hoy han quedado casi completamente bajo el urbanismo moderno de la Part Alta. Como muchas edificaciones de los alrededores, la bajada reposa sobre varias bóvedas del antiguo Circo, concretamente las pertenecientes al Pulvinar, que le sirven de apoyo. Es en dos de esas bóvedas donde está instalada la sala El Cau. Las bóvedas están hechas con una combinación de las técnicas de opus quadratum, y de opus caementicium. Los restos han sido modificados a lo largo de los siglos, pero todavía se puede observar con claridad el origen romano de la edificación. Las dos bóvedas permanecen unidas por un pasaje creado seguramente en la edad moderna.