El Cau est situé sous l'une des rues les plus emblématiques de la ville, la descente de la Misericòrdia, qui unit ce qui était à l'époque romaine la terrasse du cirque et la place de représentation du forum provincial. Aujourd’hui, les deux espaces se trouvent presque en sa totalité sous l'urbanisme moderne de la Part Alta ou centre historique. Comme de nombreux bâtiments à ses environs, la descente repose sur plusieurs voûtes de l'ancien cirque qui la soutiennent, notamment sur celles appartenant au Pulvinar. C'est dans deux de ces voûtes que la salle El Cau est installée. Les voûtes elles-mêmes sont faites avec une combinaison des techniques de l'opus quadratum et de l'opus caementicium. Les vestiges ont été modifiés au cours des siècles mais l'origine romaine de l'édifice est encore sensiblement visible. Les deux voûtes sont unies par un passage créé sans doute à l'époque moderne.